Studi Peramalan Indeks Saham LQ-45 dengan Hibridisasi Exponential Smoothing dan Neural Network
| Main Author: | Yanti, Nur |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/155440/ |
Daftar Isi:
- Salah satu indikator majunya suatu negara adalah majunya pasar modal negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah berupaya menggiatkan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal. Saham LQ-45 adalah saham liquid 45 saham-saham terbaik, karena LQ-45 merupakan kelompok 45 saham yang memiliki kinerja terbaik dan mewakili kondisi saham-saham di Bursa Efek Indonesia serta saham yang dicari oleh para investor. Tujuan penelitian ini, meramalkan indeks saham LQ-45 dengan pendekatan analisis teknikal menggunakan data saham masa lalu untuk merepresentasikan indeks saham pada tahun 2012. Peramalan indeks saham LQ-45 menggunakan metode hibridisasi exponential smoothing dan neural network . Hasil peramalan dengan menggunakan metode hibridisasi dihasilkan nilai MSE sebesar 0.0019046, nilai MSE exponential smoothing sebesar 0.00096 dan MSE neural network sebesar 0.009754 dengan toleransi error 0.01. Peramalan menggunakan metode hibridisasi tidak lebih baik dari peramalan exponential smoothing hal ini ditunjukkan dari nilai MSE hibridisasi tidak lebih kecil dari nilai MSE exponential smoothing . Dari uji kelayakan model menggunakan plot ACF, bahwa nilai ACF residual memperlihatkan nilai di dalam ambang batas yaitu -0.14 hingga 0.14, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antar residual hasil peramalan hibridisasi atau dengan kata lain residual (error) hasil peramalan adalah saling bebas, sehingga model peramalan LQ-45 menggunakan hibridisasi exponential smoothing dan neural network adalah layak digunakan.