ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN EX-DIVIDEND DATE TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007
| Main Authors: | OMIKA RILANDI, Pembimbing Metodologi: INDRA SATRIA , S.E, M.M, Pembimbing: DRS. EC ABDUL GONIE,AK, MSI |
|---|---|
| Format: | Karya Ilmiah Mahasiswa |
| Terbitan: |
FAKULTAS EKONOMI
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://perpus.univpancasila.ac.id:80/uplib/index.php?p=show_detail&id=87238 |
Daftar Isi:
- ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman informasi ex-dividend date terhadap abnormal return di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Sample yang digunakan berjumlah 5 perusahaan, sampel dikhususkan pada kategori perusahaan dengan dividen naik. Metode penelitian menggunakan studi peristiwa atau event study dengan periode estimasi selama 50 hari dan periode peristiwa selama 11 hari yaitu 5 hari sebelum pengumuman dan 5 hari setelah pengumuman. Periode estimasi atau estimation window digunakan sebagai dasar penyusunan model untuk menetapkan expected return, sedangkan periode kejadian atau event date digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap pengumuman. Kata kunci : Abnormal return, ex-dividen date dan reaksi pasar