Cover Image

ANALISIS VOLATILITAS RETURN INDEKS SAHAM SEKTOR BARANG KONSUMSI DI INDONESIA: APLIKASI METODE TRESHOLD-GARCH (TGARCH)

Main Authors: Ridha, Rismawan, Wibowo, Ananto
Format: Article info application/pdf Journal
Bahasa: eng
Terbitan: Statistics Study Programme, Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Pattimura , 2020
Online Access: https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/variance/article/view/1873
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/variance/article/view/1873/1859
ctrlnum article-1873
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">ANALISIS VOLATILITAS RETURN INDEKS SAHAM SEKTOR BARANG KONSUMSI DI INDONESIA: APLIKASI METODE TRESHOLD-GARCH (TGARCH)</title><creator>Ridha, Rismawan</creator><creator>Wibowo, Ananto</creator><description lang="en-US">Sektor barang konsumsi merupakan sektor yang penting dalam perekonomian karena volatilitasnya yang cukup tinggi dan menjadi penopang bursa saham dalam negeri. Saat iklim investasi sedang optimal, nilai indeks saham barang konsumsi cenderung meningkat dan volatilitasnya cukup stabil. Namun, saat terjadi guncangan, indeks saham barang konsumsi menunjukkan penurunan nilai dan sangat tidak stabil dengan volatilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemungkinan terjadinya pola asimetris pada data return indeks saham barang konsumsi serta mengetahui apakah goncangan negatif (bad news) dan positif (good news) berbeda pengaruhnya terhadap volatilitas atau leverage effect. Sumber data berasal dari harian indeks saham dengan alat analisis yang digunakan adalah Treshold Generalize Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TGARCH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas return indeks saham sektor barang konsumsi signifikan dipengaruhi oleh penyebaran (varians) return dan residual satu periode sebelumnya. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara bad news dan good news terhadap volatilitas indeks saham sektor barang konsumsi.</description><publisher lang="en-US">Statistics Study Programme, Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Pattimura</publisher><date>2020-07-02</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/variance/article/view/1873</identifier><identifier>10.30598/variancevol2iss1page35-43</identifier><source lang="en-US">VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications; Vol 2 No 1 (2020): VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications; 35-43</source><source>2685-872X</source><source>2685-8738</source><source>10.30598/variancevol2iss1year2020</source><language>eng</language><relation>https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/variance/article/view/1873/1859</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2020 VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications</rights><rights lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</rights><recordID>article-1873</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:Journal
author Ridha, Rismawan
Wibowo, Ananto
title ANALISIS VOLATILITAS RETURN INDEKS SAHAM SEKTOR BARANG KONSUMSI DI INDONESIA: APLIKASI METODE TRESHOLD-GARCH (TGARCH)
publisher Statistics Study Programme, Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Pattimura
publishDate 2020
url https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/variance/article/view/1873
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/variance/article/view/1873/1859
contents Sektor barang konsumsi merupakan sektor yang penting dalam perekonomian karena volatilitasnya yang cukup tinggi dan menjadi penopang bursa saham dalam negeri. Saat iklim investasi sedang optimal, nilai indeks saham barang konsumsi cenderung meningkat dan volatilitasnya cukup stabil. Namun, saat terjadi guncangan, indeks saham barang konsumsi menunjukkan penurunan nilai dan sangat tidak stabil dengan volatilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemungkinan terjadinya pola asimetris pada data return indeks saham barang konsumsi serta mengetahui apakah goncangan negatif (bad news) dan positif (good news) berbeda pengaruhnya terhadap volatilitas atau leverage effect. Sumber data berasal dari harian indeks saham dengan alat analisis yang digunakan adalah Treshold Generalize Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TGARCH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas return indeks saham sektor barang konsumsi signifikan dipengaruhi oleh penyebaran (varians) return dan residual satu periode sebelumnya. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara bad news dan good news terhadap volatilitas indeks saham sektor barang konsumsi.
id IOS8111.article-1873
institution Universitas Pattimura
institution_id 32
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Pattimura
library_id 576
collection Variance : Journal of Statistics and Its Aplication
repository_id 8111
city KOTA AMBON
province MALUKU
repoId IOS8111
first_indexed 2020-07-09T23:37:14Z
last_indexed 2020-07-09T23:37:14Z
recordtype dc
_version_ 1686601422611677186
score 17.538404

Lihat Juga