PERAMALAN KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA TERHADAP MATA UANG DOLLAR AMERIKA (USD) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH

Main Author: Sari Marlinda,
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2012
Subjects:
Online Access: http://repository.uin-suska.ac.id/7566/1/2012_2012110MT.pdf
http://repository.uin-suska.ac.id/7566/
Daftar Isi:
  • Tugas akhir ini menjelaskan tentang model peramalan data kurs transaksi Bank Indonesia terhadap mata uang dollar Amerika, pada Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Tujuan studi ini yaitu untuk membentuk model peramalan data kurs transaksi Bank Indonesia pada dua kasus, yaitu data kurs beli dan data kurs jual menggunakan model ARCH/GARCH. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model ARCH(1) adalah model yang sesuai untuk peramalan data kurs beli dan kurs jual. Data training dan testing diambil dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2011 dan dari bulan Agustus 2011 sampai Desember 2011. Hasil ramalan menunjukkan bahwa data training dan data testing memiliki pola yang sama dan peramalan untuk bulan berikutnya memberikan gambaran bahwa kurs transaksi mengalami peningkatan. Katakunci: Kurs, ARIMA, Box-Jenkins, ARCH/GARCH