PEMODELAN HARGA OPSI DENGAN PENDEKATAN RANTAI MARKOV
| Main Author: | VLANDIMIR WELEM L, . |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unj.ac.id/7589/1/Skripsi_Vlandimir%20Welem%20L_3125092180_FMIPA.pdf http://repository.unj.ac.id/7589/ |
Daftar Isi:
- Opsi merupakan hak untuk membeli atau menjual saham tertentu pada jumlah dan waktu tertentu yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak. Deng- an semakin berkembangnya pasar opsi, semakin berkembang pula pengetahuan atau cara-cara dalam memprediksi suatu pergerakan harga opsi dan meramalkan segala kemungkinan yang terjadi yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Pada pasar opsi, pergerakan harga saat ini di- pengaruhi oleh harga sebelumnya. Oleh karena itu proses harga opsi mengikuti model rantai Markov. Dalam skripsi ini membahas model untuk menentukan harga opsi dengan pendekatan rantai Markov. Proses harga saham dimodelkan dengan rantai Markov diskrit dengan dua keadaan tetapi dalam kerangka recom- binant tree dan non-recombinant tree. Pembahasan juga meliputi tentang ukuran peluang risiko netral dan matriks transisi risiko netral.