Perbandingan perhitungan value at risk menggunakan historical weighted dan variance covariance pada indeks harga saham gabungan di Bursa efek Indonesia
| Main Author: | Winata, Felix Prasetya |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://kc.umn.ac.id/701/1/HALAMAN%20AWAL.pdf http://kc.umn.ac.id/701/2/BAB%20I.pdf http://kc.umn.ac.id/701/3/BAB%20II.pdf http://kc.umn.ac.id/701/4/BAB%20III.pdf http://kc.umn.ac.id/701/5/BAB%20IV.pdf http://kc.umn.ac.id/701/6/BAB%20V.pdf http://kc.umn.ac.id/701/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://kc.umn.ac.id/701/8/LAMPIRAN.pdf http://kc.umn.ac.id/701/ |
Daftar Isi:
- Salah satu masalah yang sering dihadapi investor adalah seberapa besar kerugian yang akan mereka alami terhadap posisi investasi mereka sekarang bila mengalami penurunan nilai. Masalah tersebut menjadi alasan dasar terciptanya teknik Value at Risk untuk mengestimasi kerugian yang akan terjadi dengan berdasarkan beberapa asumsi. Dua metode Value at Risk yang paling sering dipakai adalah Historical Weighted dan Variance Covariance. Setiap metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh penggunanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan metode mana yang paling sesuai di pasar investasi Indonesia dengan memakai Indeks Harga Saham Gabungan sebagai data perbandingan kedua metode tersebut.