KAJIAN MATEMATIS DAN SIMULASI NUMERIK TENTANG KEKONVERGENAN HARGA OPSI CALL TIPE EROPA MODEL BINOMIAL KE MODEL BLACK-SCHOLES
| Main Author: | Yong, Benny |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
LPPM Universitas Terbuka
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://jurnal.ut.ac.id/index.php/jmst/article/view/398 http://jurnal.ut.ac.id/index.php/jmst/article/view/398/373 |
Daftar Isi:
- There are many methods for finding option pricing. In this paper, two mehods will be presented, Black-Scholes model and binomial model. For the number of time periods increases to infinity and the length of each time period is infinitesimally short, option pricing from the binomial model converges to the Black-Scholes model. Terdapat beberapa metode untuk menentukan harga opsi. Dalam artikel ini dibahas dua metode, yaitu model Binomial dan model Black-Scholes. Dengan semakin meningkatnya periode waktu maka harga opsi juga akan semakin meningkat dengan perbedaan yang cukup kecil, secara analisis model binomial harga opsi akan konvergen ke model Black-Scholes.