Penentuan Harga Opsi Call Eropa dan Opsi Put Eropa dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R
| Main Author: | Astutik, Yayuk Setyaning |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Internasional Batam
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uib.ac.id/763/1/2.%202012-CENTRE-Des-Penentuan%20Harga%20Opsi%20Call%20Eropa%20dan%20Opsi%20Put%20Eropa%20dengan%20Metode%20Simulasi%20MOnte%20Carlo%20Menggunakan%20Software%20R%20.pdf http://repository.uib.ac.id/763/ |
Daftar Isi:
- Perhitungan harga saham dengan metode Monte Carlo menggunakan rata-rata untuk menaksir nilai eksaknya, maka diperlukan data payoff opsi Eropa. Data payoff opsi Eropa tersebut didapatkan dengan melakukan pengambilan sampel secara acak dan menghitung harga saham pada saat T kemudian menghitung rata-ratanya. Dalam opsi put Eropa keadaan dimana opsi memberikan kerugian jika opsi segera dieksekusi disebut out the money. Sedangkan keadaan dimana opsi yang tidak memberikan keuntungan maupun kerugian disebut at the money.