MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS DALAM REGRESI LINIER SEDERHANA MENGGUNAKAN TRANSFORMASI BOX COX
| Main Authors: | Pratiwi, Eka , Sigit, Nugroho, Fachri, Faisal |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/4346/1/Skripsi%20Eka%20Pratiwi.pdf http://repository.unib.ac.id/4346/ |
Daftar Isi:
- Heteroskedastisitas adalah suatu asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendeteksian heteroskedastisitas pada regresi linier sederhana dengan menggunakan metode pengujian statistik yaitu uji Park dan uji Korelasi Rank Spearman, bentuk grafik yang terdeteksi heteroskedastisitas, dan penyelesaan masalah heteroskedastisitas dengan transformasi Box Cox sehingga didapat model yang memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan mendapat bentuk transformasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan simulasi. Data yang digunakan adalah data yang dibangkitkan dari Ms. Excel sebanyak 60 data. Berdasarkan teladan penerapan yang digunakan diperoleh hasil bahwa nilai dan transformasi yang digunakan pada data yang residual semakin membesar adalah , sedangkan pada teladan 2 diperoleh dan transformasi yang digunakan pada data yang residualnya mengecil adalah sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi Box Cox dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas.