HETEROSKEDASTISITAS DALAM REGRESI LINIER SEDERHANA
| Main Authors: | Butsiawan Sukoco, Andi, Sigit, Nugroho, Fachri, Faisal |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/2649/1/Sripsi_Andi%20Butsiawan%20Sukoco_F1A003001-2.pdf http://repository.unib.ac.id/2649/ |
Daftar Isi:
- Asumsi klasik dalam regresi linier sederhana mengasumsikan bahwa varian dari error untuk pebah-peubah bebas yang diketahui merupakan suatu bilangan konstan (Homoskedastisitas). Asumsi ini seringkali dilanggar ketika menggunakan data cross section. Penyimpangan terhadap asumsi ini disebut heteroskedastisitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian heteroskedastisitas, akibat yang ditimbulkan heteroskedastisitas, cara mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, dan langkah-langkah remedial bagi permasalahan heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola error yang dihasilkan dari persamaan regresi. Cara lain untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji statistik, antara lain uji Golfeld Quant, uji White, uji Korelasi Rank Spearman, uji Park, uji Glejser dan uji Breusch Pagan Godfrey. Langkah remedial untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil terboboti dan metode transformasi.