PERAMALAN NILAI INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH MENGGUNAKAN PENDEKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE WITH EXOGENOUS VARIABLE (VARX) (Studi Kasus Variabel Eksogen Harga Minyak Mentah Dunia)
| Main Author: | MARYANI, YELITA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/13982/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20PDF.pdf http://repository.unib.ac.id/13982/ |
Daftar Isi:
- Metode Vector Autoregressive with Exogenous Variable (VARX) adalah salah satu metode runtun waktu multivariat yang digunakan untuk mencari pemodelan dan hubungan dinamis antara variabel endogen dengan variabel eksogen. Model Vector Autoregressive with Exogenous Variable (VARX) merupakan pengembangan dari model Vektor Autoregresif (VAR) yang menggunakan variabel eksogen dalam sistem persamaannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peramalan nilai inflasi dan peramalan nilai tukar rupiah menggunakan pendekatan Vector Autoregressive with Exogenous Variable (VARX) serta untuk mengetahui seberapa layak variabel eksogen dapat digunakan pada pemodelan Vector Autoregressive with Exogenous Variable (VARX). Uji Kausalitas Granger digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Uji Kausalitas Granger juga dapat digunakan untuk menguji kekuatan eksogenitas sebuah variabel dalam model. Penggunaan metode Vector Autoregressive with Exogenous Variable (VARX) dengan menggunakan variabel endogen yaitu nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat serta variabel eksogen harga minyak mentah dunia menghasilkan model terbaik berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC) yaitu model VARX(1,3). Kata Kunci: VAR, VARX, AIC, Kausalitas Granger