ANALISIS MODEL RANTAI MARKOV TERHADAP PERUBAHAN INDEKS HARGA SAHAM INDIVID (IHSI) PT. BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus: Bank BUMN dan Non BUMN yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia)
| Main Author: | HUTAHAEAN, NOVA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/13219/1/skripsi.pdf http://repository.unib.ac.id/13219/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan Indeks Harga Saham Individu (IHSI) Bank BUMN dan Non BUMN yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh dimulai dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk mengetahui peluang perubahan kondisi indeks harga saham pada tahun 2014, masing-masing saham dianalisis dengan menggunakan prosedur model rantai Markov. Analisis dilakukan dengan mendefinisikan keadaan ke dalam tiga state (naik, tetap dan turun) dan model rantai Markov ini dibangun untuk memodelkan persoalan tersebut. Penerapan model dilakukan pada delapan emiten yang bergabung di PT. Bursa Efek Indonesia yaitu BBRI, BBNI, BMRI, BNLI, BDMN, BBKP, BNBA dan BNII. Hasil analisis menunjukkan perubahan state indeks harga saham yang dapat dihitung jumlah perubahannya dari masing-masing saham Bank BUMN dan Non BUMN. Dari peluang perubahan indeks harga saham tahun 2014, kemudian dapat dicari nilai peluang perubahan pada periode berikutnya yaitu tahun 2015 dengan mengalikan matriks peluang transisi awal dengan matriks peluang transisi itu sendiri sampai dengan kondisi indeks harga saham dalam keadaan steady state. Kata Kunci : Rantai Markov, Indeks Harga Saham Individu (IHSI), State naik, Steady state, State turun.