PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN NILAI PASAR TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SUB SEKTOR BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
| Main Author: | WILY SANTIKA, NIM. 212015088 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4930/1/212015088_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4930/2/212015088_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4930/ |
Daftar Isi:
- Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Adakah Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Nilai Pasar secara bersama-sama dan secara parsial terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Nilai Pasar secara bersama-sama dan secara parsial terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 43 perusahaan dengan sampel berjumlah 13 perusahaan yang diambil dengan teknik Purposive Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan metode pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Keuangan, Uji Asumsi Klasik, Analisis Statistik dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian memperlihatkan Uji Asumsi Klasik dengan Kolmogorov-Smirnov 0,086 > 0,05 bahwa asumsi normalitas terpenuhi dan kenyataannya nilai residual model berdistribusi normal. Asumsi Klasik dengan Multikolinieritas nilai VIF Likuiditas 1,096, Leverage 1,114, Profitabilitas 1,485 dan Nilai Pasar 1,565 sedangkan nilai Tolerance Likuiditas 0,912, Leverage 0,898, Profitabilitas 0,674 dan Nilai Pasar 0,639 berarti tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Asumsi Klasik dengan Autokorelasi nilai D-W 2,100 lebih besar dari batas atas (dU) 1,77 dan lebih dari 4 - 1,77 dengan angka sebesar 2,23, maka tidak ada autokorelasi. adanya pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Nilai Pasar terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil Analisis Statistik menggunakan regresi linear berganda Y=5,832-0,178X_1-0,060X_2+0,528X_3+0,418X_4. Secara bersama-sama memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Nilai Pasar terhadap Harga Saham dengan nilai Fhitung 25,654 > Ftabel 2,44 atau signifikan F 0,000 < α 0,05. Secara parsial diketahui Likuiditas tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham dengan nilai thitung -0,564 ≤ ttabel 1,657 atau signifikan t 0,574 ≥ α 0,05. Leverage tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham dengan nilai thitung -0,197 ≤ ttabel 1,657 atau signifikan t 0,844 ≥ α 0,05. Profitabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham dengan nilai thitung 2,962 > ttabel 1,657 atau signifikan t 0,004 < α 0,05. Nilai Pasar berpengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham dengan nilai thitung 6,032 > ttabel 1,657 atau signifikan t 0,000 < α 0,05. Kata Kunci: Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Nilai Pasar terhadap Harga Saham