PENGUKURAN RISIKO KREDIT BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CREDITRISK-PLUS PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pt. Bank Xyz)
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengukur cadangan kerugian penurunan nilai dan risiko kredit dengan metode CreditRisk-Plus terhadap kredit kendaraan bermotor pada Bank XYZ. Batasan penelitian ini berfokus pada Kredit Kendaraan Bermotor periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Fenomena gap yang ada bahwa selama ini Bank Indonesia sebagai regulator mewajibkan untuk setiap bank di Indonesia untuk meminimalkan risiko kredit salah satunya dengan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Namun dilain pihak, Bank Indonesia tidak menentukan metode apa yang baik digunakan untuk perhitungannya, sehingga setiap Bank bebas menggunakan metode hitungnya namun tetap berpedoman pada syarat yang ditentukan Bank Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai versi Bank XYZ dengan metode CreditRisk-Plus. Metode CreditRisk-Plus adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh Credit Suisse First Boston pada tahun 1997 untuk mengukur risiko kredit dan merupakan metode yang berlaku dengan skala Internasional menurut Basel II. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung risiko kredit dan economic capital sebagai bentuk cadangan yang digunakan saat terjadi kejadian gagal bayar yang ekstrem dengan tingkat selang kepercayaan 99%. Konsep perhitungan ini dinyatakan valid untuk menghitung CKPN yang lebih efektif untuk mencegah adanya kelebihan pencadangan sehingga sisa modal dapat lebih optimal untuk digunakan. Kata kunci: CreditRisk-Plus, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Roll rates Model, Economic Capital.