PERAMALAN LAJU INFLASI DAN SUKU BUNGA DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE
| Main Author: | JUSMAWATI, JUSMAWATI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/15874/1/SKRIPSI%20JUSMAWATI.pdf http://eprints.unram.ac.id/15874/ |
Daftar Isi:
- Laju Inflasi dan Suku Bunga Indonesia (SBI) memiliki dampak yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian negara. Data Laju Inflasi dan Suku Bunga Indonesia merupakan data time series multivariat yang menunjukkan aktivitas selama kurun waktu tertentu. Salah satu metode untuk menganalisis data time series multivariat adalah Vector Autoregressive Integrated Moving Average (VARIMA). Metode VARIMA merupakan pemodelan persamaan simultan yang memiliki beberapa variabel endogen secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan data laju inflasi dan SBI periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2016 dan meramalkan laju inflasi dan SBI dengan menggunakan Vector Autoregressive Integrated Moving Average. Model VARIMA yang diperoleh adalah model VARIMA(0,2,2), dengan estimasi parameter menggunakan metode maximum likelihood. Pemilihan model VARIMA(0,2,2) didasarkan pada nilai AIC terkecil sebesar –4,2891 dengan nilai MAPE masing- masing untuk Laju Inflasi dan Suku Bunga sebesar 6.04 % dan 1.84%.