Daftar Isi: Penentuan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Saham Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Daftar Isi:

Return dan risk merupakan dua hal yang berkaitan dalam melakukan investasi. Kegiatan investasi di pasar modal memiliki risiko yang cukup besar dan tidak dapat dihindari. Saham perbankan lebih menjanjikan karena setip individu maupun perusahaan membutuhkan jasa perbankan sehingga menjadi pilihan yang tepat sebagai pilihan investasi untuk membentuk portofolio. Strategi investasi agar dapat memaksimumkan return dan meminimumkan risk investasi dengan membentuk portofolio saham yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi dan proporsi portofolio optimal saham perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Model Indeks Tunggal, serta return dan risiko portofolio tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 24 saham perbankan pada periode 2012-2015 dengan data sekunder. Hasil penelitian ini didapatkan 5 saham perbankan yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal yaitu terdiri dari saham BBCA dengan proporsi dana sebesar 41,67%, SDRA dengan proporsi dana sebesar 41,32%, BSIM dengan proporsi dana sebesar 10,62%, BNBA dengan proporsi dana sebesr 0,58%. Portofolio yang dihasilkan akan memberikan expected return portofolio yang lebih besar daripada risk portofolio yang kan dihadapi oleh investor sehingga portofolio tersebut layak dipertimbangkan.