Pengaruh BI Rate, Fed Rate, Indeks Dow Jones, dan Indeks Shanghai terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009–2016)
| Main Author: | Manihuruk, Orientasi Peratun |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/6084/ |
Daftar Isi:
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah cerminan pergerakan seluruh harga saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pergerakan IHSG dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah suku bunga dan Indeks saham luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BI Rate, Fed Rate, Indeks Dow Jones, dan Indeks Shanghai secara simultan dan parsial terhadap IHSG. Jenis Penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BEI. Sampel penelitian menggunakan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan data bulanan tahun 2009 hingga tahun 2016 dengan jumlah sampel 96 data time series untuk setiap variabel bebas dan terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik regresi linier berganda dengan memperhatikan asumsi klasik agar memperoleh hasil yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimation). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Setelah syarat asumsi klasik terpenuhi, maka data sekunder yang ada akan diregresikan untuk mendapatkan model regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate, Fed Rate, Indeks Dow Jones, dan Indeks Shanghai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Secara Parsial, hanya Indeks Dow Jones yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IHSG.