Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Berdasarkan Metode Model Indeks Tunggal (Studi Pada Saham Perusahaan Yang Tercatat Dalam Indeks LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016)
| Main Author: | Sulistiani, Retno Dwi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5412/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya return dan risiko yang melekat pada suatu investasi khususnya investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui saham-saham indeks LQ 45 yang dapat dijadikan pembentuk portofolio optimal dan berapa besarnya proporsi dana untuk membentuk portofolio optimal serta besarnya expected return dan risiko dari portofolio yang terbentuk. Risiko pada suatu investasi dapat diminimalkan dengan mendiversifikasikan aset ke beberapa jenis saham sehingga membentuk suatu portofolio. Pembentukan portofolio dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya model indeks tunggal. Investor yang akan menginvestasikan dananya dalam bentuk saham sebaiknya melakukan diversifikasi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi investor untuk menanamkan modalnya pada saham pembentuk portofolio optimal yang terdiri dari LPKR, BBNI, BMRI, UNVR, TLKM, GGRM, AKRA, ASRI. Besarnya proporsi dana masing-masing saham berturut-turut adalah 61,09%, 14,98%, 7,55%, 10,04%, 1,48%, 2,473%, 1,80%,0,56%. Portofolio yang terbentuk memberikan expected return sebesar 0,995% dan mengandung risiko sebesar 0,00634%. Portofolio optimal dalam penelitian ini dibentuk oleh saham yang mempunyai retun tertinggi pada tingkat risiko yang relatif sama.