Macroeconomic Stress Testing Pada Risiko Kredit Perbankan Indonesia Tahun 2001-2020
| Main Authors: | Fiani, Praba Kania, Puspitasari Wahyu Anggraeni,, SE., M.Ec. Dev |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194141/1/PRABA%20KANIA%20FIANI.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194141/ |
Daftar Isi:
- Kondisi makroekonomi di suatu negara sangatlah mempengaruhi stabilitas perekonomian negara tersebut. Indonesia sempat mengalami ketidakstabilan makroekonomi akibat adanya krisis tahun 1998 dan 2008. Krisis tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pengawasan perbankan sangatlah penting tidak terkecuali pengukuran risiko. Pengukuran risiko dengan tepat penting untuk dilaksanakan demi mencegah probabilitas terjadinya kegagalan sistem keuangan dan memastikan stabilitas perekonomian tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku risiko kredit perbankan Indonesia dalam skenario berat apabila terjadi sebuah guncangan yang berasal dari tiap-tiap indikator perekonomian. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan variable yang digunakan adalah pertumbuhan GDP, exchange rate dan inflasi. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi berganda dengan jenis stress test yang digunakan ialah sensitivity analysis. Dengan sampel Bank Mandiri, Bank Danamon, BCA, BRI dan BNI, penelitian ini menghasilkan setiap kondisi makroekonomi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Non Performing Loan (NPL) BUKU IV serta Non Performing Loan (NPL) BUKU IV tidak sensitif dengan perubahan GDP dan inflasi melainkan sensitif terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS