Analisis Anomali January Effect Di Era Pandemi Covid 19 Pada Saham Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (Bei)
| Main Authors: | Maruli, Harun Sahat, Noval Adib, SE., M.Si., Ak., P.hD |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/191839/1/HARUN%20SAHAT%20MARULI.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/191839/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya perubahaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity terkait fenomena January effect di era pandemi covid 19. Objek penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang tergabung ke dalam Indeks IDX SMC Liquid periode penelitian 22 desember 2020 – 11 Januari 2021. Sebanyak 51 perusahaan berhasil dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji Wilcoxon Signed Ranks Test dan Uji Paired T-Test dengan aplikasi SPSS 24. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata- rata abnormal return yang sigifikan antara sebelum,saat peristiwa dan sesudah. Terdapat perubahan signifikan Trading Volume Activity sebelum-saat peristiwa dan saat peristiwa-setelah peristiwa. Namun tidak terdapat perbedaan rata-rata Trading Volume Activity yang sigifikan antara sebelum-setelah peristiwa sebagai akibat pandemi COVID-19 terhadap saham perusahaan dengan Indeks IDX SMC Liquid