Perbandingan Metode Varians Kovarians Dan Exponentially Weighted Moving Average (Ewma) Untuk Analisis Risiko Portofolio
| Main Authors: | Adirasa, Bagus, Dr. Dra. Umu Sa’adah, M.Si |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190658/1/-%20Bagus%20Adirasa.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190658/ |
Daftar Isi:
- Salah satu risiko yang tidak dapat dihindari dalam berinvestasi yaitu tingkat kenaikan dan penurunan saham yang tinggi. Kondisi harga saham adalah naik dan turunnya harga saham dalam suatu periode waktu disebut volatilitas. Oleh karena itu diperlukan analisis risiko untuk mengurangi risiko kerugian.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan risiko portofolio saham dengan metode varians kovarians dan EWMA untuk harga penutupan saham harian Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pengambilan data harga penutupan saham Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) pada periode Januari-Oktober 2020 untuk menghasilkan bobot optimal portofolio kedua metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko portofolio saham menggunakan metode Varians-Kovarians lebih tinggi dibanding dengan metode EWMA dengan tingkat kepercayaan 95%