Penerapan Model Vector Autoregressive Integrated Moving Average With Exogenous Variable (Varimax) (Studi Kasus Nilai Ekspor - Impor Dan Kurs Rupiah Januari 2009 - Maret 2021)
| Main Authors: | Anggreani, Riska Mei, Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190527/1/RISKA%20MEI%20ANGGREANI.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190527/ |
Daftar Isi:
- Model Vector Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (VARIMAX) adalah pengembangan dari model Vector Autoregressive Integrated Moving Average (VARMA), dimana merupakan model deret waktu multivariat gabungan antara Vector Autoregressive (VAR) dan Vector Moving Average (VMA) dengan menambahkan variabel eksogen ke dalam sistem persamaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data bulanan nilai ekspor, nilai impor, dan kurs rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model deret waktu simultan antara nilai ekspor dan nilai impor menggunakan model VARIMAX serta mengetahui besar pengaruh antara keduanya. Selain itu, ingin diketahui pengaruh perubahan kurs rupiah terhadap nilai ekspor dan nilai impor. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh model VARIMAX (2,1,3)(4,0). Analisis VARMA memperlihatkan bahwa ekspor dan impor memberi pengaruh satu sama lain dari periode dua bulan sebelumnya dan dipengaruhi oleh masing-masing sisaan dari periode tiga bulan sebelumnya. Analisis shock memperlihatkan bahwa shock atau guncangan pada kurs rupiah pada periode empat bulan sebelumnya memberi efek negatif terhadap nilai ekspor dan nilai impor.