Analisis Dampak Cum Date Dan Ex Date Terhadap Harga Saham Melalui Indikator Abnormal Return Dan Trading Volume Activity. (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Idx High Dividend 20 Periode Februari 2020 Hingga Januari 2021
| Main Authors: | Handriyanto, Satria Pradana, Cacik Rut Damayanti, S.Sos. M.Prof.Acc.,DBA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189370/1/-%20SATRIA%20PRADANA%20HANDRIYANTO.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189370/ |
Daftar Isi:
- IDX High Dividend 20 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham atau emiten yang membayarkan dividen tunai selama 3 tahun terakhir serta memiliki dividend yield yang tinggi. Setiap pembayaran dividen tunai, terjadi volatilitas atau perubahan harga saham terutama sekitar peristiwa penting dalam pembagian dividen seperti cum date dan ex date. Tingkat pengaruh peristiwa penting tersebut terhadap perubahan harga diukur menggunakan abnormal return dan trading volume activity. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan menganalisis dampak cum date dan ex date terhadap harga saham indeks IDX High Dividend 20 Periode Februari 2020 hingga Januari 2021, (2) Mengetahui tingkat perbedaan Trading Volume Activity ketika saat sebelum serta setelah cum date dan ex date, (3) Mengetahui tingkat perbedaan Abnormal Return ketika saat sebelum serta setelah cum date dan ex date. Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa dan event window selama 6 hari (t-2, t-1, cum date, ex date, t+1, t+2). Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji beda sampel berpasangan (paired sample t-test) dan wicoxon signed rank test pada program SPSS (Statistical Package for Social Science). Hasil dari penelitian ini menunjukkan cum date dan ex date pada pembagian dividen tahun 2020 tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan harga saham diukur dari abnormal return dan trading volume activity