Pengaruh Pemecahan Saham Terhadap Abnormal Return Dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham (Studi Peristiwa Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Melakukan Stock Split Pada Periode 2015-2017)
| Main Author: | Ivana, Kezia Thalia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/170186/2/Kezia%20Thalia%20Ivana.pdf http://repository.ub.ac.id/170186/ |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemecahan saham terhadap abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham perusahaan untuk perusahaan yang terdaftar di BEI dan yang melakukan pemecahan saham pada periode 2015-2017. Penelitian dilakukan berdasarkan trading range theory dan signaling theory. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi peristiwa dengan periode pengamatan 5 hari sebelum pemecahan saham dan 5 hari sesudah pemecahan saham. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling sehingga terdapat 54 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia dan www.finance.com. Metode uji beda yang digunakan adalah Wilcoxon Sign Rank Test karena data memiliki distribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah pemecahan saham. Hal ini menunjukkan bahwa pemecahan saham selama periode penelitian memberikan sinyal dan pengaruh kepada para investor.