Bayesian Error Correction Model (Studi Kasus Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Produk Domestik Bruto (Pdb) Terhadap Ekspor Indonesia Pada Periode 2003:Q1 – 2017:Q4)
| Main Author: | Sakina, Shela Yunita |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/168596/1/SHELA%20YUNITA%20SAKINA.pdf http://repository.ub.ac.id/168596/ |
Daftar Isi:
- Analisis di bidang ekonomi seringkali melibatkan data deret waktu tidak stasioner tetapi terdapat keadaan di mana dapat dianalisis hubungan antar variabel-variabel deret waktu tersebut, yaitu kemungkinan adanya kombinasi linier dari variabel terintegrasi yang stasioner sehingga dikatakan variabel-variabel tersebut berkointegrasi. Variabel yang berkointegrasi memungkinkan dimodelkan menggunakan Error Correction Model (ECM). ECM merupakan salah satu model yang pendugaan parameternya menarik untuk dikaji karena dapat diketahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Pendugaan parameter dilakukan melalui pendekatan klasik atau pendekatan Bayesian. Pada pendugaan parameter, terkadang diperoleh informasi tambahan mengenai parameter yang akan diduga dan apabila informasi tersebut menjadi pertimbangan, maka pendekatan klasik seperti MKT tidak bisa digunakan sehingga dapat dilakukan dengan pendekatan Bayesian. Penggunaan metode Bayesian pada data ekonomi dilakukan untuk menghindari masalah analisis data ekonomi yaitu kolinieritas antar variabel data ekonomi. Oleh karena tujuan dari penelitian ini memodelkan dan mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap ekspor Indonesia dengan menggunakan Bayesian ECM. Berdasarkan model yang diperoleh diketahui bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh secara negatif sedangkan PDB berpengaruh secara positif. Dalam jangka pendek dan jangka panjang nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. PDB berpengaruh secara signifikan dalam jangka panjang panjang namun tidak dalam jangka pendek. Koefisien efek penyesuaian yang positif menunjukkan bahwa adanya penyesuaian menuju kondisi ekuilibrium.