Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal (Studi Pada Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Periode Maret 2016-Februari 2018)
| Main Author: | Chairunnisa, Kurnia Dwi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/163138/1/KURNIA%20DWI%20CHAIRUNNISA.pdf http://repository.ub.ac.id/163138/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Indeks Tunggal dalam pembentukan portofolio optimal saham-saham yang kontinu masuk kategori Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode Maret 2016 – Februari 2018. Jenis penelitian ini adalah studi empiris. Pemilihan sampel data dilakukan secara purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis didapat dari 26 saham anggota sampel diperoleh kombinasi sebanyak 7 saham yang dapat membentuk portofolio optimal dengan proporsi masing-masing, yaitu: Adaro Energy Tbk (ADRO) sebesar 18,54%, United Tractors Tbk. (UNTR) sebesar 27,54%, Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebesar 13,44%, Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar 26,97%, Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar 11,95%, Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar 0,98% dan Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) sebesar 0,59%. Berdasarkan portofolio optimal yang terbentuk maka return ekspektasinya adalah sebesar 3,18%. Dan risiko yang harus dihadapi dari hasil investasi pada portofolio tersebut adalah sebesar 0,067%.