Daftar Isi: Skema Beda Hingga Tak Standar Untuk Persamaan Black Scholes Nonlinear Pada Model Pasar Tak Lancar

Daftar Isi:

Model Black Scholes merupakan salah satu model matematika yang digunakan dalam penentuan harga opsi. Pada Skripsi ini dikonstruksi metode numerik berdasarkan skema beda hingga tak standar untuk menyelesaikan secara numerik persamaan Black Scholes nonlinear pada model pasar tak lancar. Metode yang diusulkan menggunakan skema beda hingga eksak untuk persamaan linear dan skema beda hingga tak standar untuk turunan spasial model. Analisis numerik dilakukan untuk menentukan stabilitas dan konsistensi solusi numerik. Berdasarkan hasil analisis diperoleh sebuah kondisi ukuran langkah yang dapat menjamin stabilitas dan konsistensi solusi numerik. Solusi numerik yang diperoleh dibandingkan dengan metode lain untuk menunjukan keakuratan metode yang digunakan. Beberapa simulasi yang dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi ukuran langkah waktu dan langkah spasial menunjukkan bahwa metode ini memberikan hasil yang baik untuk kombinasi nilai ukuran langkah yang memenuhi kondisi stabilitas.