Cover Image

Seasonal Error Correction Model (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Inflasi Di Indonesia)

Main Author: Fawzy, FiddinaYusfida`ala
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2017
Subjects:
510 Mathematics
Online Access: http://repository.ub.ac.id/155307/
ctrlnum 155307
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/155307/</relation><title>Seasonal Error Correction Model (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Inflasi Di Indonesia)</title><creator>Fawzy, FiddinaYusfida`ala</creator><subject>510 Mathematics</subject><description> Error Correction Model (ECM) sering digunakan untuk pemodelan variabel deret waktu yang tidak stasioner. Namun, penerapan ECM hanya terfokus pada data deret waktu yang tidak mempertimbangkan adanya fluktuasi musiman. Oleh karena itu, terdapat pengembangan ECM dengan mempertimbangkan adanya fluktuasi musiman yang disebut Seasonal Error Correction Model (SECM). Penelitian ini menggunakan data kuartalan dari pertumbuhan jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia periode Q1:2000 &#x2013; Q2:2016 dan terdapat indikasi adanya fluktuasi musiman pada kedua variabel ekonomi tersebut, sehingga penerapan SECM dapat dijadikan sebagai alternatif pemodelan yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar laju perubahan marjinal pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua variabel terintegrasi pada derajat yang sama, yaitu I(1,1) dan saling berkointegrasi, baik kointegrasi non musiman maupun kointegrasi musiman pada frekuensi 4 kuartal (tahunan) sehingga dapat dimodelkan dengan SECM. Pengaruh pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia hanya terjadi secara jangka panjang, yaitu dengan perubahan marjinal pada frekuensi nol sebesar 0.457% dan frekuensi tahunan sebesar 0.097%. Efek penyesuaian tingkat inflasi terhadap perubahan pertumbuhan jumlah uang beredar juga terjadi pada frekuensi nol sebesar 16.7% dan pada frekuensi tahunan sebesar 46.2%. &#xD; </description><date>2017-01-20</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><identifier> Fawzy, FiddinaYusfida`ala (2017) Seasonal Error Correction Model (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Inflasi Di Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/MIPA/2017/53/051700899</relation><recordID>155307</recordID></dc>
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
author Fawzy, FiddinaYusfida`ala
title Seasonal Error Correction Model (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Inflasi Di Indonesia)
publishDate 2017
topic 510 Mathematics
url http://repository.ub.ac.id/155307/
contents Error Correction Model (ECM) sering digunakan untuk pemodelan variabel deret waktu yang tidak stasioner. Namun, penerapan ECM hanya terfokus pada data deret waktu yang tidak mempertimbangkan adanya fluktuasi musiman. Oleh karena itu, terdapat pengembangan ECM dengan mempertimbangkan adanya fluktuasi musiman yang disebut Seasonal Error Correction Model (SECM). Penelitian ini menggunakan data kuartalan dari pertumbuhan jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia periode Q1:2000 – Q2:2016 dan terdapat indikasi adanya fluktuasi musiman pada kedua variabel ekonomi tersebut, sehingga penerapan SECM dapat dijadikan sebagai alternatif pemodelan yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar laju perubahan marjinal pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua variabel terintegrasi pada derajat yang sama, yaitu I(1,1) dan saling berkointegrasi, baik kointegrasi non musiman maupun kointegrasi musiman pada frekuensi 4 kuartal (tahunan) sehingga dapat dimodelkan dengan SECM. Pengaruh pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia hanya terjadi secara jangka panjang, yaitu dengan perubahan marjinal pada frekuensi nol sebesar 0.457% dan frekuensi tahunan sebesar 0.097%. Efek penyesuaian tingkat inflasi terhadap perubahan pertumbuhan jumlah uang beredar juga terjadi pada frekuensi nol sebesar 16.7% dan pada frekuensi tahunan sebesar 46.2%.
id IOS4666.155307
institution Universitas Brawijaya
affiliation mill.onesearch.id
fkp2tn.onesearch.id
institution_id 30
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id 480
collection Repository Universitas Brawijaya
repository_id 4666
subject_area Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city MALANG
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4666
first_indexed 2021-10-27T08:55:32Z
last_indexed 2021-10-28T07:41:26Z
recordtype dc
_version_ 1751454409457401856
score 17.538404

Lihat Juga