Model Hibrid Arimax Multi Input Dan Intervensi (Studi Kasus Pengaruh Nilai Kurs Dollar Terhadap Rupiah Dan Bi Rate Terhadap Inflasi Umum Indonesia Periode Juli 2005 Sampai September 2015)
| Main Author: | Anindita, YuchiFermia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/154997/ |
Daftar Isi:
- Model ARIMAX merupakan model yang terbentuk berdasarkan penggabungan dari model deret waktu dan regresi. Sisaan pada model ARIMAX tidak dapat mengangkap adanya pengaruh dari kejadian tidak terduga yang diesbabkan oleh intervensi. Ketidakmampuan model tersebut dapat menyebabkan unsur bias pada pendugaan parameter sehingga diperlukan model hibrid ARIMAX multi input dan intervensi di mana identifikasi dilakukan pada deret noise model ARIMAX. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan inflasi umum dengan deret input nilai kurs Rupiah dan BI Rate dengan variabel intervensi yaitu kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM dan krisis ekonomi global 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi umum bulanan, nilai kurs Rupiah, dan BI Rate dari bulan Juli 2005 sampai September 2015. Hasil pemodelan yang diperoleh adalah model hibrid ARIMAX multi input dan intervensi ((3,0,2)(1,0,0)) ((1,0,0)(1,0,0) (1,0,0) (1,0,0)) ([2],[3]). Berdasarkan model tersebut dapat dijelaskan hubungan antara deret input nilai kurs Rupiah dan BI Rate terhadap deret output Inflasi bulanan. Inflasi pada suatu periode (bulan tertentu) berkaitan dengan inflasi satu bulan sebelumnya, nilai kurs Rupiah pada tiga, empat, lima dan enam bulan sebelumnya, serta BI Rate pada bulan satu dan dua bulan sebelumnya dengan sisaan pada bulan tersebut dan tiga bulan sebelumnya. Variabel intervensi yang signifikan adalah kejadian kenaikan BBM pada bulan Mei 2008, Juni 2013, November 2013, dan Maret 2015. Hasil peramalan pada bulan Oktober 2015 dan November 2015 diperkirakan sebesar mengalami deflasi yaitu sebesar 0.04% dan 0.81%. Peningkatan inflasi pada bulan Desember 2015 sebesar 0.87%.