Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa Dengan Menggunakan Model Black Scholes
| Main Author: | IkhwanWahyuDilliYanto, Ali |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/154505/ |
Daftar Isi:
- OpsitipeEropaadalahsebuahkontrakantaraduapihakdimanapihakpemegangmempunyaihak,untukmemperjualbelikansuatuinstrumendenganjumlah, hargadanwaktu yang telahditentukan.Dalamskripsiini, untukmenghitunghargaopsijualdanopsibelimenggunakan model Black Scholes. Model Black Scholesdipengaruhiolehdipengaruhioleh lima variabelyaituhargasaham(S), volatilitas (σ), waktu jatuh tempo (T) suku bunga bebas risiko (r) dan strike price(K). Tujuandariskripsiiniadalahmenerapkan model Black Scholes untukmemperolehhargaopsijualdanhargaopsibelipada data perusahaanSonyCorporationdanmenentukanhubunganantarahargaopsijualdanhargaopsibelidenganmodel Black Scholesdarisifatdistribusi normal. Model Black ScholesditerapkanpadaperusahaanSony Corporation (SNE) padatanggal 12 September 2013 sampaidengan 10September2014. Padahasilpembahasanmenunjukkanrekomendasiuntuk para investor danpersamaanhubunganantarahargaopsijualdanopsibeli.