Ketelitian Metode Heteroskedasticity Robust Standard Error Ketika Heteroskedastisitas Berpola Linier Dan Kuadratik Pada Regresi Panel Met
| Main Author: | Ambarwati, PuputCahya |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/154192/ |
Daftar Isi:
- Data Panel Merupakan Gabungan Antara Data Cross Section Dan Time Series. Analisis Yang Sering Digunakan Untuk Data Panel Adalah Regresi Panel. Terdapat Tiga Macam Pendekatan Untuk Menduga Model Pada Regresi Panel Yaitu Commont Effect, Model Efek Tetap (MET) Dan Model Efek Acak (MEA). Salah Satu Asumsi Pada Regresi Panel Adalah Ragam Untuk Y Dengan Syarat X Sama Untuk Setiap Kemungkinan Nilai X. Asumsi Ini Biasa Disebut Dengan Asumsi Kehomogenan Ragam Galat Atau Homoskedastisitas. Pada Praktiknya Asumsi Homoskedastisitas Sering Tidak Terpenuhi. Jika Keadaan Heteroskedastisitas Tidak Ditangani Maka Penggunaan Metode Kuadrat Terkecil Dengan Peubah Boneka Atau Least Square Dummy Variable (LSDV) Pada MET Akan Menghasilkan Penduga Parameter Dengan Ragam Penduga Yang Tidak Mininum Meskipun Tetap Bersifat Tak Bias Dan Konsisten. Metode Heteroskedasticity Robust Standard Error (HRSE) Merupakan Metode Yang Lebih Kekar Untuk Mengoreksi Standard Error Ketika Terdapat Masalah Heteroskedatisitaspada Regresi Panel MET Dengan Ragam Galat Berpola Linier Dan Kuadratik. Berdasarkan Data Hasil Simulasi, Metode HRSE Lebih Peka Untuk Mengoreksi Standard Error Ketika Heteroskedastisitas Berpola Linier. Hal Ini Ditunjukkan Dengan Semakin Meningkatnya Nilai Standard Error Dan P-Value Pada Kasus Heteroskedastisitas Berpola Linier