Metode Standard Error Newey West Untuk Mengatasi Heteroskedastistitas Dan Autokorelasi Pada Analisis Regresi Linier Berganda
| Main Author: | Rachmawati, DianSuci |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/154092/ |
Daftar Isi:
- Analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk melihat hubungan di antara peubah. Pelanggaran yang sering terjadi adalah ragam galat tidak homogen (heteroskedastisitas) dan autokorelasi. Pelanggaran tersebut menyebabkan penduga regresi yang didapatkan dari OLS tidak bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Selain itu, standard error akan underestimate dari standard error yang sebenarnya. Akibatnya statistik uji t, F dan LM tidak akan valid. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji metode standard error Newey West untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi, serta menguji hubungan antara IHSG dengan tingkat inflasi, suku bunga BI, kurs dollar terhadap rupiah, dan Dow Jones Industrial Average (DJIA). Metode Ordinary Least Square tetap dapat digunakan untuk menduga parameter regresi. Namun standard error parameter harus dikoreksi menggunakan metode standard error Newey West. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data IHSG, tingkat inflasi, suku bunga BI, kurs dollar terhadap rupiah, dan DJIA dari Bulan Januari 2008 sampai September 2013. Data tersebut melanggar asumsi non autokorelasi dan homoskedastisitas. Dari hasil analisis didapatkan informasi bahwa tingkat inflasi, suku bunga BI, dan DJIA berpengaruh nyata terhadap IHSG. Selain itu, standard error yang didapatkan dari metode Newey West, dengan nilai g=12, g=3 dan g=1 selalu memiliki nilai lebih besar dari standard error OLS.