Peramalan Harga Saham Harian Jakarta Composite Index (Jci) Menggunakan Model Mixture Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Mar-Arch)
| Main Author: | Widda, FadlilahPrapta |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/154064/1/Skripsi_Fadlilah_Prapta_W.pdf http://repository.ub.ac.id/154064/ |
Daftar Isi:
- Model ARIMA merupakan salah satu model deret waktu linier yang menghendaki terpenuhinya asumsi kehomogenan ragam sisaan, di mana asumsi ini sulit terpenuhi pada data ekonomi karena sering terjadi pengelompokan volatilitas sehingga mengakibatkan terjadinya masalah heteroskedastisitas pada sisaan. Selain heteroskedastisitas, data ekonomi seringkali memiliki karakteristik multimodal. Permasalahan tersebut tidak dapat diatasi menggunakan pemodelan ARIMA ataupun ARCH. Oleh karena itu, dikembangkan suatu model yaitu model MAR – ARCH. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan data harga saham harian JCI periode 5 Januari 2011 hingga 24 Oktober 2013 menggunakan model MAR-ARCH . Model MAR - ARCH yang terbentuk adalah MAR – ARCH dan MAR – ARCH . Namun, pada model MAR – ARCH terdapat beberapa parameter yang tidak signifikan sehingga model yang digunakan hanya model MAR – ARCH . Model MAR – ARCH dengan dua komponen AR dan ARCH tersebut sudah sesuai digunakan untuk memodelkan dan meramalkan data JCI karena sudah tidak terdapat unsur heteroskedastisitas pada sisaan.