Penggunaan Error Correction Model Engle- Granger dan Domowitz El-Badawi Pada Data Analisis Deret Waktu Non Stationer (MIGAS, PDB, ORI, IHSG)
| Main Author: | Aprianti, DitaFitria |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/153974/1/02_AWALAN.pdf http://repository.ub.ac.id/153974/2/SKRIPSI_Dita_Fitria_Aprianti_%280910953023%29.pdf http://repository.ub.ac.id/153974/2/01_COVER.pdf http://repository.ub.ac.id/153974/ |
Daftar Isi:
- Banyak pekerjaan ekonometrika berhubungan dengan data deret waktu. Data deret waktu yang digunakan dalam bidang ekonometrika seringkali tidak stasioner. Data deret waktu yang tidak stasioner merupakan salah satu faktor penyebab hasil pendugaan pada model regresi adalah regresi lancung. Terdapat metode yang dinamakan Error Correction Model (ECM) dalam bidang ekonometrika untuk mengatasi hal tersebut. Terdapat dua tipe model ECM, yaitu ECM Engle-Granger dan Domowitz El-Badawi. Tujuan penelitian ini adalah membentuk model ECM Engle-Granger dan Domowitz El-Badawi serta membandingkan ke dua model tersebut menggunakan kriteria pembanding nilai AIC (Akaike Information Criterion). Penelitian ini diterapkan pada empat data ekonomi (MIGAS, PDB, ORI, IHSG). Model Engle-Granger pada data 2 diperoleh model dalam jangka panjang: =-11.21284+0.484685+5.188626 dan dalam jangka pendek: = 4.812348 + 0.465810 + 3.697381 -0.479102 . Model Domowitz El-Badawi dalam jangka panjang: = 36.03307+0.09996+7.01976 dan dalam jangka pendek: = -10.72665 + 0.296147 + 3.581660 - 0.267932 + 1.792018 + 0.297689 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ECM Engle-Granger dan Domowitz El-Badawi memiliki kemampuan yang sama baik untuk digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan model ekonomi yang berkaitan dengan data deret waktu.