Average-Based Fuzzy Time Series Untuk Peramalan Kurs Valuta Asing
| Main Author: | Rachmawansah, Komet |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/153916/1/SKRIPSI_GABUNGAN.pdf http://repository.ub.ac.id/153916/ |
Daftar Isi:
- Berbagai jenis model peramalan telah banyak dikembangkan untuk meningkatkan akurasi peramalan, salah satunya adalah metode fuzzy time series. Pada penelitian ini dikemukakan tentang metode average-based fuzzy time series yang mampu menentukan panjang interval efektif, sehingga mampu memberikan hasil ramalan dengan tingkat akurasi yang baik. Metode average-based fuzzy time series ini diterapkan untuk peramalan nilai tukar mata uang yaitu USD-IDR dan EUR-USD. Hasil ramalan yang diperoleh kemudian akan dibandingkan dengan metode ARIMA. Hasil dari skripsi ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk memperkenalkan metode average-based fuzzy time series dalam menyelesaikan masalah peramalan. Berdasarkan MSE (Mean Square Error) dan MAPE (Mean Absolute Percentage Error), untuk USD-IDR metode average-based fuzzy time series memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan model ARIMA(0,1,1), tetapi untuk peramalan EUR-USD model ARIMA(0,2,1) memiliki tingkat akurasi lebih baik dibandingkan metode average-based fuzzy time series akan tetapi nilai error yang dihasilkan dari kedua metode cenderung kecil. Sehingga dapat disimpulkan kedua metode layak dan baik digunakan untuk peramalan data time series khususnya pada data kurs valuta asing.