Penerapan Metode Restricted Maximum Likelihood (Reml) Pada Pemodelan Autoregressive Sisaan Orde 1 Pada Data Saham
| Main Author: | Maulidiyah, PipingMaghfiroh |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/153879/1/SKRIPSI.pdf http://repository.ub.ac.id/153879/ |
Daftar Isi:
- Saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Pengamatan yang disusun menurut selang waktu yang sama disebut data deret waktu, misal data saham. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menerapkan metode Restricted Maximum Likelihood (REML) pada model autoregressive sisaan orde satu pada data saham. Digunakan data saham mingguan adjusted close Astra Argo Lestari Tbk pada bulan Maret 2013 sampai Maret 2014. Identifikasi model menggunakan grafik ACF yang menurun secara eksponensial dan 1 lag pada grafik PACF, serta perubahan deviance yang menghasilkan model AR(1). Parameter model AR(1) diduga dengan metode REML. Kelebihan REML adalah menghasilkan penduga ragam tak bias. Pengujian asumsi kenormalan menggunakan uji Saphiro Wilk. Model AR(1) dengan metode REML memperkirakan harga saham adjusted closed minggu ini 502.224 rupiah ditambah 0.976 kali harga saham minggu lalu.