Pemodelan Gstar (Generalized Space Time Autoreggresive)Dengan Menggunakan 4 Jenis Pembobot Lokasi (Studi Kasus Pada Inflasi Jabodetabek)
| Main Author: | Husna, Fathiatul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/153785/1/SKRIPSI_LENGKAP_FATHIATUL_HUSNA_105090513111001_STATISTIKA.pdf http://repository.ub.ac.id/153785/ |
Daftar Isi:
- Dalam kehidupan sehari-hari seringkali data yang kita dapatkan tidak hanya diamati berdasarkan deret waktu, namun juga berdasarkan lokasi yang diamati. Model Generalized Space Time Autoregressive(GSTAR) adalah salah satu pemodelan multivariate time series yang memperhatikan adanya efek spasial. Penelitian ini diterapkan pada inflasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dengan menggunakan 4 jenis pembobot lokasi yaitu bobot lokasi seragam, invers jarak, biner dan normalisasi korelasi silang. Daerah Jabodetabek merupakan salah satu daerah metropolitan dengan DKI Jakarta sebagai pusatnya dan keempat kota satelit yang mengelilingi adalah sebagai penopang dari DKI Jakarta, sehingga inflasi yang terjadi di Jabodetabek berkaitan satu sama lain. Dari keempat penerapan bobot lokasi pada model GSTAR, model yang terbaik yang sesuai dengan data inflasi adalah GSTAR (1;5) dengan penerapan bobot lokasi invers jarak. Hasil peramalan data inflasi Jabodetabek pada Bulan Januari dan Februari 2014 menunjukkan berbeda jauh dari aktualnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Model GSTAR kurang cocok diterapkan pada data inflasi.