Pemodelan Return Ihsg Periode 15 September 1998 – 13 September 2013 Menggunakan Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (Tgarch(1,1)) Dengan Dua
| Main Author: | Sholihah, SumaSuci |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/153633/1/SKRIPSI_SUMA_SUCI_SHOLIHAH_%280910950068%29.pdf http://repository.ub.ac.id/153633/ |
Daftar Isi:
- Pemodelan Return Ihsg Periode 15 September 1998 – 13 September 2013 Menggunakan Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (Tgarch(1,1)) Dengan Dua Threshold Abstrak Data Time Series Merupakan Data Pengamatan Yang Dikumpulkan Berdasarkan Urutan Waktu Dalam Suatu Periode Tertentu. Salah Satu Pemodelan Data Time Series Adalah Model Arima Yang Merupakan Salah Satu Pemodelan Data Time Series Dengan Mengasumsikan Volatilitas Konstan, Tetapi Terdapat Banyak Kasus Data Ekonomi Dan Keuangan Yang Memiliki Volatilitas Tidak Konstan. Hal Tersebut Mengakibatkan Terjadinya Masalah Heteroskedastisitas Pada Sisaan. Selain Heteroskedastisitas, Salah Satu Permasalahan Yang Terdapat Pada Sisaan Adalah Adanya Efek Asimetris Atau Leverage Effect . Permasalahan Tersebut Tidak Dapat Diatasi Dengan Pemodelan Arima. Oleh Karena Itu, Dikembangkan Model, Yaitu Model Tgarch. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Melakukan Pemodelan Data Time Series Yang Mempunyai Volatilitas Tidak Konstan Dan Leverage Effect Menggunakan Model Tgarch ( Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ) Dengan Dua Nilai Threshold Pada Data Indeks Harga Saham Gabungan Pada Periode 15 September 1998 - 13 September 2013. Pada Awalnya, Model Yang Dihasilkan Adalah Tgarch(1,2) Dengan Dua Threshold , Tetapi Pada Model Tersebut Diketahui Bahwa Terdapat Salah Satu Parameter Yang Tidak Memenuhi Syarat Sehingga Parameter Tersebut Harus Direduksi. Oleh Karena Itu, Model Yang Dihasilkan Dalam Penelitian Ini Adalah Tgarch(1,1) Dengan Dua Threshold . Model Tgarch(1,1) Dengan Dua Threshold Yang Dihasilkan Sudah Tidak Terdapat Sifat Heteroskedastisitas Pada Sisaan Dan Layak Digunakan.