Pemilihan Saham Dan Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) Dan Model Indeks Tunggal Pada Bursa Efek Indonesia
| Main Author: | Wijayanti, Putri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/153483/1/SKRIPSI_PUTRI_WIJAYANTI_%280910941002-94%29.pdf http://repository.ub.ac.id/153483/ |
Daftar Isi:
- Salah satu alternatif investasi yang paling menjanjikan keuntungan adalah menanamkan dana di pasar modal. Namun, para investor menyadari investasi yang dilakukan memiliki risiko yang ditawarkan sehingga dilakukan diversifikasi atau penyebaran investasi dengan membentuk portofolio saham. Permasalahan dalam portofolio adalah banyaknya jenis saham yang ada dan bagaimana memilih lalu mengalokasikan sejumlah kekayaan yang dimiliki agar mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam skripsi ini digunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menentukan saham-saham dengan kinerja efisien. Setelah terpilih beberapa saham efisien selanjutnya dilakukan pembentukan portofolio optimal dengan Single Index Model dan ditentukan berapa banyak proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham. Di dalam skripsi ini dianalisis 29 saham teraktif pada Bursa Efek Indonesia periode Januari 2011-Juni 2012 sehingga dihasilkan 15 saham efisien sebagai kandidat portofolio. Dari 15 saham terpilih 7 saham optimal, portofolio tersebut memberikan tingkat pengembalian yang maksimal karena expected return portofolio lebih besar dari expected return pasar.