Optimasi portofolio saham menggunakan algoritma genetik
| Main Author: | KresnoAdiWibowo |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/152151/1/050902216.pdf http://repository.ub.ac.id/152151/ |
Daftar Isi:
- Hakikat pembentukan portofolio saham dalam investasi adalah untuk mengurangi resiko dengan cara diversifikasi. Penelitian ini membahas pembentukan portofolio saham menggunakan algoritma genetik dengan tujuan mendapatkan proporsi dana yang optimal. Data historis berupa capital gain dikumpulkan dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan JSX Statistic dari beberapa saham berkategori blue chip dan second liner . Proses alur sistem dimulai dengan mendapatkan nilainilai dengan menggunakan rumus ekonomi. Hasilnya digunakan sebagai inputan proses menggunakan algoritma genetik. Uji coba dilakukan dalam dua tahap, mengubah parameter inputan untuk mendapatkan parameter optimal dan mengubah panjang kromosom. Nilai optimal adalah saat nilai return tinggi dan nilai resiko rendah. Berdasarkan ujicoba didapatkan hasil optimal saat jumlah populasi 500, jumlah iterasi 1000, probabilitas crossover 0,9, dan probabilitas mutasi 0,9. Kesimpulan dari percobaan ini algoritma genetika dapat digunakan sebagai alternatif solusi pendekatan untuk menyelesaikan masalah portofolio saham, dimana persentase yang terbentuk diperoleh dari kromosom yang memiliki nilai fitness terbaik.