Pemodelam Multiple Threshold Autoregressive [MTAR] studi kasus data harga saham BNI dan kurs jual Euro
| Main Author: | FidyaVernastutiningTyas |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/152080/1/050901493.pdf http://repository.ub.ac.id/152080/ |
Daftar Isi:
- Model Threshold Autoregresive (TAR) merupakan model nonlinier deret waktu berdasarkan pendekatan linier dengan membagi deret waktu menjadi beberapa daerah pembagian ( regimes) yang dipisahkan oleh threshold . Threshold merupakan suatu titik belok di mana pada titik tersebut terjadi pergantian kelinieran model. Data deret waktu yang mempunyai pola nonlinier berfluktuatif memungkinkan mempunyai titik belok kelinieran model lebih dari satu. Apabila pemodelan TAR dengan threshold tunggal menghasilkan sisaan yang tidak white noise, maka dapat digunakan model TAR dengan mempertimbangkan lebih dari satu kemungkinan threshold yaitu Multiple Threshold Autoregressive (MTAR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan data harga saham BNI dan kurs jual EURO yang berpola fluktuatif menggunakan model TAR dengan multiple threshold . Model multiple TAR yang terbentuk untuk harga saham BNI adalah MTAR (3:1,1,(970),(1020)) mempunyai 3 regimes yang dipisahkan oleh 2 threshold . Model multiple TAR yang terbentuk untuk data kurs jual EURO adalah MTAR (5:1,1,(15188,8)(15271,8)(15397,9)(15476,5)) mempunyai 5 regimes yang dipisahkan oleh 4 threshold . Masing-masing regimes merupakan model linier yang mengikuti proses Autoregressive (AR).