Model Vector Error Correction (VEC) jumlah uang beredar, indeks harga konsumen dan Gross Domestic Product Rill di Indonesia
| Main Author: | SriRahayuWeniningsih |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/151924/1/050803426.pdf http://repository.ub.ac.id/151924/ |
Daftar Isi:
- Dalam ekonomi, terdapat banyak hubungan antar peubah yang saling mempengaruhi satu sama lain antar persamaan. Hubungan antara beberapa peubah ini dikenal sebagai Sistem Persamaan Simultan. Model Vector Autoregresive (VAR) merupakan salah satu model deret waktu yang berbentuk simultan. Seringkali pada model AR terdapat beberapa hubungan kointegrasi antar peubah, sehingga model yang terbentuk menjadi tidak representatif. Kointegrasi merupakan kombinasi linier dari peubah-peubah yang tidak stasioner dan memiliki derajat integrasi yang sama (Irawan, 2005). Salah satu metode yang dapat mengatasi masalah adanya hubungan kointegrasi antar peubah adalah model Vector Error Correction (VEC). Model VEC adalah pengembangan model VAR untuk deret waktu yang tidak stasioner dan memiliki hubungan kointegrasi (Insel, 2003). Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah menentukan banyak vektor kointegrasi dan memodelkan Vector Error Correction (VEC) pada analisis hubungan antara jumlah uang beredar, IHK dan GDPR di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitin ini merupakan data sekunder. Data pertama menggunakan peubah jumlah uang beredar jenis 1 (M1), IHK dan GDPR. Sedangkan data kedua menggunakan peubah jumlah uang beredar jenis 2 (M2), IHK dan GDPR. Dari analisis data 1 (M1, IHK dan GDPR) diperoleh model yang sesuai yaitu VEC (1) dengan vektor kointegrasi sebanyak dua. Demikian pula pada data 2 (M2, IHK dan GDPR), model yang sesuai adalah VEC (1) dengan vektor kointegrasi sebanyak dua.