Model Efek Tetap dan Model Efek Acak pada Data Longitudinal
| Main Author: | Fitrianingsih |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/151732/1/050800047.pdf http://repository.ub.ac.id/151732/ |
Daftar Isi:
- Data cross-sectional adalah hasil pengamatan yang dilakukan pada individu berbeda, sedangkan data deret waktu merupakan hasil pengukuran suatu peubah selama waktu berturut-turut (runtun). Data yang merupakan hasil pengukuran berulang pada beberapa individu dalam waktu berturut-turut dikenal sebagai data longitudinal. Penerapan analisis terhadap data longitudinal banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari juga dalam penelitian ilmu kesehatan dan ekonomi. Model Efek Tetap (MET) dan Model Efek Acak (MEA) merupakan model pendekatan terhadap data longitudinal. Metode pendugaan parameter regresi pada proses pembentukan MET adalah Least Square Dummy Variable (LSDV), sedangkan Feasible Generalized Least Square (FGLS) digunakan untuk menduga koefisien regresi MEA. Data sekunder adalah data kebijakan dividen dan kebijakan hutang perusahaan manufaktur tahun 2001-2004. Hasil pengujian Hausman menunjukkan bahwa pendekatan MEA dan MET sama-sama layak digunakan, namun akan lebih aman jika menggunakan MEA sehingga model pendekatan yang sesuai adalah ( Yit −θˆ Yi . ) = 0.157 – 0.193 ( . ˆ Xit −θ Xi ) yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan hutang sebesar 1% akan menurunkan dividen pemegang saham sebesar 19.3% dari laba bersih perusahaan.