Penentuan Komposisi Portofolio Investasi Optimal Menggunakan Algoritma Genetika
| Main Author: | Wahyuni, Rinda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/146135/1/Laporan_Skripsi.pdf http://repository.ub.ac.id/146135/ |
Daftar Isi:
- Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal Investor, Seringkali Dihadapkan Pada Dua Hal Yaitu Tingkat Keuntungan Dan Tingkat Kerugian. Maka Dari Itu Untuk Mengurangi Tingkat Kerugian, Investor Melakukan Diversifikasi Dengan Mengkombinasikan Berbagai Sekuritas Dalam Investasi Atau Disebut Dengan Portofolio Saham. Penelitian Ini Mengimplementasikan Algoritma Genetika Untuk Menentukan Proporsi Saham Agar Dapat Menghasilkan Tingkat Keuntungan Yang Optimal Dengan Tingkat Kerugian Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan. Alokasi Proporsi Menggunakan Algoritma Genetika Dengan Melakukan Pencarian Heuristic Dari Variasi Kromosom Yang Dihasilkan. Setiap Komosom Membentuk Portofolio Saham Yang Merupakan Calon Solusi Permasalahan Yang Akan Dievaluasi Berdasarkan Nilai Fitness. Fitness Didapatkan Dari Membagi Tingkat Keuntungan Dengan Tingkat Kerugian. Formula Tingkat Keuntungan Dan Tingkat Kerugian Menggunakan Teori Portofolio Saham Single Index Model. Berdasarkan Hasil Pengujian, Algoritma Genetika Mampu Menentukan Proporsi Saham Dengan Tingkat Keuntungan Yang Lebih Besar Dan Tingkat Kerugian Yang Lebih Kecil Dari Pada Perhitungan Manual Menggunakan Single Index Model. Fitness Terbesar 0.3607435 Pada Kondisi Pelatihan Algoritma Genetika Dengan Parameter Ukuran Populasi 100, Jumlah Generasi 100, Crossover Rate 0,4, Dan Mutation Rate 0,6