Cover Image

Analisis Kinerja Portofolio Saham Dengan Metode Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Dan Jensen Alpha (Studi pada Indeks LQ 45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)

Main Author: Prinatya, Annisa Bella
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2017
Subjects:
332.632 22 Prices
Online Access: http://repository.ub.ac.id/1382/1/Prinatya%2C%20Annisa%20Bella.pdf
http://repository.ub.ac.id/1382/
ctrlnum 1382
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/1382/</relation><title>Analisis Kinerja Portofolio Saham Dengan Metode Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Dan Jensen Alpha (Studi pada Indeks LQ 45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)</title><creator>Prinatya, Annisa Bella</creator><subject>332.632 22 Prices</subject><description>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio saham indeks LQ 45 dengan menggunakan metode Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha, serta mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan diantara ketiga metode tersebut. Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 33 saham pada periode 2014-2016 dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis dengan salah satu metode kuantitatif, yaitu time series analysis. Sedangkan pengujian hipotesisnya menggunakan Kruskal Wallis H dan Mean Rank yang terdapat di dalam software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham yang berkinerja outperform dengan menggunakan metode Sharpe disebabkan oleh total risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan premi risiko. Untuk saham berkinerja outperform dengan menggunakan metode Treynor disebabkan oleh risiko sistematis yang lebih kecil dibandingkan dengan premi risiko. Sedangkan, saham yang berkinerja outperform dengan menggunakan metode Jensen disebabkan oleh pengembalian aktual yang lebih besar daripada pengembalian yang diharapkan. Uji Kruskal Wallis H menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan diantara ketiga metode. Sedangkan, uji Mean Rank menunjukkan bahwa Jensen merupakan metode yang paling konsisten diantara metode lainnya.</description><date>2017-05-30</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/1382/1/Prinatya%2C%20Annisa%20Bella.pdf</identifier><identifier> Prinatya, Annisa Bella (2017) Analisis Kinerja Portofolio Saham Dengan Metode Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Dan Jensen Alpha (Studi pada Indeks LQ 45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FE/2017/290/051705707</relation><recordID>1382</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Prinatya, Annisa Bella
title Analisis Kinerja Portofolio Saham Dengan Metode Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Dan Jensen Alpha (Studi pada Indeks LQ 45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)
publishDate 2017
topic 332.632 22 Prices
url http://repository.ub.ac.id/1382/1/Prinatya%2C%20Annisa%20Bella.pdf
http://repository.ub.ac.id/1382/
contents Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio saham indeks LQ 45 dengan menggunakan metode Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha, serta mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan diantara ketiga metode tersebut. Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 33 saham pada periode 2014-2016 dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis dengan salah satu metode kuantitatif, yaitu time series analysis. Sedangkan pengujian hipotesisnya menggunakan Kruskal Wallis H dan Mean Rank yang terdapat di dalam software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham yang berkinerja outperform dengan menggunakan metode Sharpe disebabkan oleh total risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan premi risiko. Untuk saham berkinerja outperform dengan menggunakan metode Treynor disebabkan oleh risiko sistematis yang lebih kecil dibandingkan dengan premi risiko. Sedangkan, saham yang berkinerja outperform dengan menggunakan metode Jensen disebabkan oleh pengembalian aktual yang lebih besar daripada pengembalian yang diharapkan. Uji Kruskal Wallis H menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan diantara ketiga metode. Sedangkan, uji Mean Rank menunjukkan bahwa Jensen merupakan metode yang paling konsisten diantara metode lainnya.
id IOS4666.1382
institution Universitas Brawijaya
affiliation mill.onesearch.id
fkp2tn.onesearch.id
institution_id 30
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id 480
collection Repository Universitas Brawijaya
repository_id 4666
subject_area Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city MALANG
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4666
first_indexed 2018-01-19T18:30:32Z
last_indexed 2021-10-18T02:07:27Z
recordtype dc
_version_ 1730142661391679488
score 17.538404

Lihat Juga