Analisis Metode Capital Asset Pricing Model (Capm) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Saham (Studi pada Seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012)
| Main Author: | Seftyanda, BungaEngineering |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/116897/1/skripsi_fix.pdf http://repository.ub.ac.id/116897/ |
Daftar Isi:
- Peningkatan minat investor untuk berinvestasi pada saham menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, pengklasifikasian saham efisien dapat dilakukan dengan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang merupakan model keseimbangan yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sset berisiko dengan risiko oleh teori portofolio pada kondisi pasar yang seimbang. Perusahaan mana saja yang termasuk dalam kelompok saham efisien, berapa tingkat pengembalian saham individu, tingkat risiko serta tingkat pengembalian yang diharapkan oleh masing-masing saham. Penelitian ini menghasilkan 12 saham perusahaan yang termasuk kelompok saham efisien dari 18 saham perusahaan dengan berdasarkan pada perbandingan tingkat pengembalian saham individu dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Adapun kelompok saham efisien tersebut adalah AKRA, ASGR, BATA, BBCA, BBLD. EMTK, MLBI, SMCB, SMSM, TBLA, TURI DAN UNVR. Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dapat membantu investor dalam menetapkan harga asset finansial dengan menetapkan return dan pertimbangan risiko yang terdapat di dalamnya. Diharapkan investor memiliki informasi yang cukup dan bersifat kontinyu mengenai perkembangan saham-saham perusahaan agar pemilihan saham yang dilakukan tepat pada sasaran.