Analisis January Effect Pada Indeks Sektoral Di Pasar Modal Indonesia (Studi Pada Tahun 2008 - 2015)
| Main Author: | FPutra, MAkbar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/109075/1/Skripsi_Fix.pdf http://repository.ub.ac.id/109075/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah January effect terjadi di indeks sektoral. January effect merupakan sebuah anomali pasar modal dimana return saham cenderung lebih tinggi pada bulan Januari dibandingkan bulan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data return bulanan dari masing-masing indeks sektoral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Independent Sample T Test untuk data parametrik dan Mann Whitney U Test untuk data non-parametrik. Hasil yang didapat, January effect tidak terjadi pada tiap sektornya. Sementara itu, berdasarkan hasil yang didapat menunjukkan anomaly reverse January effect.