Daftar Isi: Analisis Dampak Pengumuman Merger Dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Akuisitor Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2006

Main Author:	Astria, Nike
Format:	Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa:	eng
Terbitan:	, 2013
Subjects:	658 General management
Online Access:	http://repository.ub.ac.id/106586/1/Lampiran_FIX.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/1/BAB_I.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/2/BAB_II.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/3/BAB_III.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/4/BAB_V.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/5/DAFTAR_PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/5/HALAMAN_JUDUL.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/6/kata_pengantar.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/7/BAB_IV.pdf http://repository.ub.ac.id/106586/

Daftar Isi:

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman merger dan akuisisi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan abnormal return. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham harian dan indeks harga saham gabungan harian selama periode sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari setelah peristiwa. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 8 perusahaan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan Capital Asset Pricing Model untuk menentukan return ekspektasi. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji beda Wilcoxon Rank Test . Hasil uji Wilcoxon Rank Test . menunjukkan adanya abnormal return yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya reaksi pasar yang signifikan terhadap pengumuman merger dan akuisisi.