Cover Image

Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Resiko Sistematik (β) Saham Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Main Author: InaPramestiHeryani
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2009
Subjects:
330 Economics
Online Access: http://repository.ub.ac.id/104529/1/050903683.pdf
http://repository.ub.ac.id/104529/
ctrlnum 104529
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/104529/</relation><title>Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Resiko Sistematik (&#x3B2;) Saham Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.</title><creator>InaPramestiHeryani</creator><subject>330 Economics</subject><description>Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel makro ekonomi terhadap resiko sistematik saham. Variabel makroekonomi sebagai variabel independen yang digunakan yaitu suku bunga SBI, tingkat inflasi, perubahan kurs serta pertumbuhan GDP. Sedangkan variabel dependennya yakni resiko sistematis, diperoleh dari hasil regresi antara return market (Rm) sebagai variabel bebas dan return saham (Ri) sebagai variabel terikat. Sample yang dipilih dalam penelitian ini yaitu saham-saham yang tergabung dalam LQ- 45 selama tahun 2006 sampai 2008. Adapun Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu metode regresi linier berganda, tetapi karena semua variabel independenya adalah makro ekonomi sehingga terjadi masalah near singular matrix jika semua variabel independen dimasukkan dalam 1 (satu) model. Sehingga dalam penelitian ini model dipecah menjadi dua yakni model pertama menggunakan suku bunga SBI dan tingkat inflasi sebagai variabel independen sedangkan model kedua menggunakan perubahan kurs serta pertumbuhan GDP. Uji-t dan uji F pada taraf signifikansi 5% dan 10% digunakan untuk menjawab hipotesa dari penelitian ini. &#xD; Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hanya variabel tingkat inflasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap resiko sistematik, sedangkan variabel suku bunga SBI, perubahan kurs, pertumbuhan GDP tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk uji F dengan menggunakan taraf signifikansi 10%, hasil dari uji statistik secara simultan menunjukan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap resiko sistematik saham .</description><date>2009-11-18</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/104529/1/050903683.pdf</identifier><identifier> InaPramestiHeryani (2009) Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Resiko Sistematik (&#x3B2;) Saham Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FE/2009/628/050903683</relation><recordID>104529</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author InaPramestiHeryani
title Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Resiko Sistematik (β) Saham Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
publishDate 2009
topic 330 Economics
url http://repository.ub.ac.id/104529/1/050903683.pdf
http://repository.ub.ac.id/104529/
contents Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel makro ekonomi terhadap resiko sistematik saham. Variabel makroekonomi sebagai variabel independen yang digunakan yaitu suku bunga SBI, tingkat inflasi, perubahan kurs serta pertumbuhan GDP. Sedangkan variabel dependennya yakni resiko sistematis, diperoleh dari hasil regresi antara return market (Rm) sebagai variabel bebas dan return saham (Ri) sebagai variabel terikat. Sample yang dipilih dalam penelitian ini yaitu saham-saham yang tergabung dalam LQ- 45 selama tahun 2006 sampai 2008. Adapun Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu metode regresi linier berganda, tetapi karena semua variabel independenya adalah makro ekonomi sehingga terjadi masalah near singular matrix jika semua variabel independen dimasukkan dalam 1 (satu) model. Sehingga dalam penelitian ini model dipecah menjadi dua yakni model pertama menggunakan suku bunga SBI dan tingkat inflasi sebagai variabel independen sedangkan model kedua menggunakan perubahan kurs serta pertumbuhan GDP. Uji-t dan uji F pada taraf signifikansi 5% dan 10% digunakan untuk menjawab hipotesa dari penelitian ini. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hanya variabel tingkat inflasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap resiko sistematik, sedangkan variabel suku bunga SBI, perubahan kurs, pertumbuhan GDP tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk uji F dengan menggunakan taraf signifikansi 10%, hasil dari uji statistik secara simultan menunjukan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap resiko sistematik saham .
id IOS4666.104529
institution Universitas Brawijaya
affiliation mill.onesearch.id
fkp2tn.onesearch.id
institution_id 30
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id 480
collection Repository Universitas Brawijaya
repository_id 4666
subject_area Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city MALANG
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4666
first_indexed 2021-10-18T09:16:41Z
last_indexed 2021-10-28T06:54:37Z
recordtype dc
_version_ 1751455892679688192
score 17.538404

Lihat Juga