Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pengumuman Stock Split (Studi pada Perusahaam Manufaktur yang Trading di BEI Tahun 2002-2007)”
| Main Author: | VirmaFardina |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/104009/1/050900923.pdf http://repository.ub.ac.id/104009/ |
Daftar Isi:
- Stock split merupakan informasi yang masih membingungkan dan menjadi perdebatan dikalangan ahli ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya ketidakcocokan teori dengan praktek. Secara teoritis, stock split hanya meningkatkan jumlah saham yang beredar, tidak menambah kesejahteraan para investor. Sedangkan dalam praktek, masih banyak perusahaan yang melakukan kebijakan stock split . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock split . Penelitian ini menggunakan 21 perusahaan manufaktur yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia selama periode 2002-2007. Paired sample t-test digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock split . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock split tidak terdapat perbedaan yang signifikan.